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塔伦 2026-04-06 20:24:07
【隔夜回购利率开盘走软至3.69%，避险资金涌入抵押品市场，6月降息概率仅剩1%】 ⑴ 周一美国一般担保回购利率开盘报3.69%，较前一交易日走软2个基点，由于缺乏结算压力且避险策略导致系统内现金充裕，预计隔夜利率将进一步下降，资金正在寻求抵押品市场的安全性。 ⑵ 过去10个交易日SOFR利率均值为3.63%，投资者一直在3.50%至3.75%利率走廊中点附近进行融资，美联储隔夜逆回购工具利率为3.50%，4月1日和2日的参与规模分别为9家和3家，总需求从21.1亿美元骤降至0.33亿美元。 ⑶ 本周将进行3年期、10年期和30年期国债拍卖，10年期国债较GC的溢价稳定在37个基点，而3年期和30年期需求显现，溢价分别为13个和12个基点，20年期债券溢价为11个基点。 ⑷ 联邦基金期货市场定价的6月美联储会议降息25个基点的概率仅为1%，0x3期OIS利率报3.636%，较前值微跌0.3个基点，该价格隐含未来90天内加息25个基点的概率为3%。 ⑸ SOFR期货开盘基本持平至下跌1个基点，市场关注停火协议能否签署，SRAM26合约报96.32跌0.5个点，SRAM29报96.37跌1个点，短期抵押品利率较10日SOFR均值高出5.5至7.4个基点。

* 指导仅供参考，不作为交易依据

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塔伦

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