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• 【算法交易连环引爆美债抛售，10年期破位4.48%，伊朗消息成导火索】 ⑴ 受周末美伊相互指责对方在持续三个月的谈判与战争中采取激进举动影响，美债从东京低点反弹的势头延续至美国时段交易。芝加哥商业交易所开盘时，商品交易顾问成为买家，部分买盘与月初指数再平衡相关的被动型指数跟踪买盘有关。 ⑵ 但随着一批投资级公司债发行公告出炉，与利率锁定相关的付息及抛售行为令买盘戛然而止。随后伊朗为抗议以色列袭击黎巴嫩而停止与美方进行调解信息交换的消息传出，美债价格大幅下挫。 ⑶ 商品交易顾问闻风转为抛售，科技型交易者进一步加剧价格下跌。10年期美债收益率突破4.48%支撑位，30年期突破5.00%支撑位，触发了新的算法卖出程序。收益率曲线压缩加速，对冲基金大举卖出2年期和3年期国债，银行融资部门亦抛售红包和绿包SOFR期货。 ⑷ 前端压力同样触发算法卖出：2年期突破4.03%和4.05%支撑位，3年期突破4.07%至4.11%区间，5年期突破4.17%至4.20%区间。截至收盘，2年期收益率报4.070%，10年期报4.505%，30年期报5.019%。2年/10年利差为43.25个基点，2年/30年利差为94.80个基点。 ⑸ 伊朗外交姿态骤然转硬叠加一级市场供给压力，触发多期限收益率关键技术位失守。后续关注算法交易在关键点位附近的连锁反应，以及美方对伊朗停止对话的回应是否引发新一轮程序化抛售潮 06-01 21:59
• 现货黄金日内跌幅达到2.01%，报4449.33美元/盎司； COMEX黄金期货主力最新报4479.50美元/盎司，日内跌2.47%； 06-01 21:59
• Nymex美原油期货主力刚刚突破94.00美元/桶关口，最新报94.01美元/桶，日内涨7.61% 06-01 21:59
• 南非 5月 新汽车销售总量年率 12.8, 预期值-%, 前值13% 06-01 21:57
• 南非 5月 新汽车销售总量 51071, 预期值-辆, 前值47979辆 06-01 21:57
• 【伊朗切断美方传话通道，霍尔木兹封锁箭在弦上，能源断供风险骤升】 ⑴ 伊朗塔斯尼姆通讯社周一报道，由于以色列对黎巴嫩的袭击，伊朗谈判团队正停止通过调解人与美国进行信息交换。与此同时，为“惩罚”以色列及其支持者，伊朗及包括也门、黎巴嫩和伊拉克境内什叶派盟友在内的抵抗阵线已制定议程，旨在全面封锁霍尔木兹海峡并激活包括曼德海峡在内的其他战线。 ⑵ 伊朗外长周一在社交媒体上表示，任何一条战线的违反行为即是对所有战线停火协议的违反，美国和以色列需对任何违反行为的后果负责。塔斯尼姆社还称，伊朗官员和谈判代表已强调，犹太复国主义政权必须立即停止在加沙和黎巴嫩的侵略性军事行动并完全撤出黎巴嫩被占领地区，在此之前不会进行任何谈判。 ⑶ 美以自2月28日发动的战争已造成数千人死亡，主要集中在伊朗和黎巴嫩。由于伊朗实际上已关闭霍尔木兹海峡这一全球石油和液化天然气重要供应通道，能源价格被推高，给全球经济带来阵痛。 ⑷ 若胡塞武装在也门开辟新战线，曼德海峡将成为明确目标。该海峡是也门近海的关键航运咽喉，控制着通往苏伊士运河的海上交通要道 ⑸ 伊朗切断外交沟通并威胁封锁两大海峡，标志着中东紧张局势急剧升级。市场将密切关注霍尔木兹和曼德海峡的航运安全状况，任何实际封锁行动都将对全球能源供应链造成直接冲击 06-01 21:56
• 巴西 5月 SPGI制造业PMI 49.10,预期值-,前值52.60 06-01 21:55
• 现货黄金刚刚突破4450.00美元/盎司关口，最新报4449.88美元/盎司，日内跌1.99%； COMEX黄金期货主力最新报4479.10美元/盎司，日内跌2.48%； 06-01 21:55
• 现货白银刚刚突破74.00美元/盎司关口，最新报73.99美元/盎司，日内跌1.72%； COMEX白银期货主力最新报74.29美元/盎司，日内跌2.09%； 06-01 21:55
• 布伦特原油期货主力日内涨幅达到6.03%，报97.11美元/桶 06-01 21:55