塔伦
2026-03-03 21:33:26
【避险潮汐席卷汇市，期权市场终于开始定价冲突持久化】
⑴ 外汇期权市场对周末美以袭击伊朗的反应起初较为迟缓，但周二随着长期冲突威胁及其对能源价格影响的预期升温，相关货币波动性开始被市场重新定价。
⑵ 隐含波动率周一涨幅相对温和，但美元看涨期权相对看跌期权的溢价已小幅走高。这一趋势在周二进一步扩大，尤以欧元为甚，市场对欧元兑美元更深跌幅的担忧加剧。
⑶ 具体货币对方面，欧元兑美元一个月期隐含波动率周二已从周五的6.0升至7.3，创下1月下旬以来新高。风险逆转指标显示，市场为防范欧元进一步下跌而支付的溢价已达到一年来的最高水平。
⑷ 英镑兑美元现货价格跌至1.3263的年内新低，带动一个月期隐含波动率升至7月以来的新高。同时，澳元看跌期权的需求也达到去年10月以来的最强水平。
⑸ 美元兑日元目前仍在157关口附近盘整，实际波动有限。但市场对直接买入日元看涨期权的需求有所增加，交易员称这可能是作为防范当局干预汇率的对冲工具。
⑹ 总体而言，外汇市场已从最初的缓慢反应转向对风险进行更果断的重新定价。隐含波动率普遍抬升，看跌期权的偏斜加深，市场参与者正积极构建对冲，以应对冲突长期化及其对外汇市场的溢出效应。
* 指导仅供参考，不作为交易依据
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